La Peña Madridista Frigiliana se creó el día 27 de septiembre de 2003, tras mucho esfuerzo, dedicación e ilusión de los seguidores madridistas de nuestra localidad. Aunque la inauguración oficial por parte del Club fue el 24 de junio de 2004. Por este motivo, cada año en estas fechas celebramos una cena de Aniversario.

En la puesta de largo de nuestra peña nos acompañó el veterano jugador merengue José Luis Peinado, con el que pasamos una velada estupenda.

Cuando empezó nuestra andadura comenzamos 50 socios fundadores, contando en la actualidad con 64, incluyéndose varias seguidoras femeninas en nuestra asociación.

A lo largo de cada temporada nos desplazamos a Madrid para asistir, al menos, a dos encuentros, el primero en los inicios de la Liga y el segundo a mediados-finales de la misma. Cada vez que nuestro Real Madrid C.F. visita alguna provincia cercana, también intentamos acudir al partido.

Todos los años realizamos varias actividades, entre las que podemos destacar la subvención de un equipo de fútbol-sala para que todos los socios y no socios que sean seguidores de nuestro club puedan participar en el torneo que se disputa en nuestra localidad en épocas estivales. También organizamos un concurso de postales navideñas entre alumnos del colegio de nuestro municipio teniendo como inspiración nuestro Real Madrid C.F. Y por último, la organización de varios torneos de pádel en las instalaciones municipales, los cuales han tenido una magnífica acogida.

La sede social de nuestra peña es el Café Bar Al-Andalus, sito en Avda. Andalucía, 5 de nuestra villa. Es el lugar donde nos reunimos todas las semanas para ver los partidos de nuestro equipo y para charlar de las posibles actividades de nuestra peña.

Desde el año 2011 disponemos de nuestra propia página web. Al servicio de todos/as nuestros socios/as y simpatizantes para la publicación de noticias, eventos y torneos, fotos, desplazamientos y viajes, formulario de contacto, teléfonos, etc.