El 15 de octubre de 1994 quedó inaugurada "La caseta" que se convertiría en la sede de la Peña Madridista de Fuengirola. La sede fue inaugurada por Alfredo Di Stéfano y se celebró un partido ante los veteranos del Real Madrid. Un gran recuerdo para una peña que también tiene un equipo de fútbol que juega en la Liga inter peñas de Málaga. 

Esta peña viaja una o dos veces al año a la capital para ver juntos un partido en el estadio Santiago Bernabéu. Pero su actividad principal se centra en su propia sede donde cada día los madridistas pueden disfrutar de su equipo, y durante el año celebran numerosos eventos que reúnen a una gran multitud de gente.

"La caseta" en sí es un museo madridista. Uno de los lugares más a tener en cuenta es el “Rincón de Juanito” donde se pueden ver fotos y objetos personales del mítico jugador en su ciudad de origen. Su hijo, Roberto Gómez es socio de la Peña Madridista de Fuengirola y por eso colabora siempre para dar a conocer más de cerca al mítico jugador. Para ello hay instaladas dos vitrinas especialmente dedicadas a él que se llenan de recuerdos cuando se celebra un evento especial.

Por otro lado, una pared entera de "La caseta" está repleta de fotos y firmas de jugadores del Real Madrid de todas las épocas que son admiradas por todos los visitantes. Desde mayo de 2009 el presidente de la Peña Madridista de Fuengirola es Antonio Carrasco, que hasta el momento ha hecho un trabajo ejemplar. Socio desde los comienzos de la peña, pasó de ser vocal a ser elegido como máximo responsable. Sus aspiraciones son enormes, pero de momento se siente orgulloso con lo que es actualmente la Peña: “Somos 108 socios y todos muy fieles. Todos colaboran para que siga siendo siempre muy activa y nos reunimos con otras peñas de Málaga para disfrutar del sentimiento madridista. Además, que Juanito hubiera sido como de la familia nos hace sentir una responsabilidad muy agradable. Por eso, para nosotros el dorsal número 7 es algo muy simbólico”.

Los fines de semana de partido son una gran fiesta. El Presidente cuenta con una gran sonrisa en la cara “cada fin de semana se hace una comida en la que colaboran todos. Los partidos son siempre muy animados y tenemos nuestro propio ritual. Vemos el partido en una gran pantalla y 10 minutos antes de que comience el encuentro ponemos el himno del Real Madrid cantado por José Mercé, el comienzo del partido por supuesto siempre es estremecedor, cada minuto 7 homenajeamos a Juanito, y además tenemos una canción para cada gol que marque el equipo. Se nota el calor de la gente”.

La manera de celebrar que tiene la peña los títulos lejos de la capital es casi la misma que la que se vive en Madrid. Antonio Carrasco lo explica así: “Nosotros tenemos nuestra particular Cibeles, la Fuente de los Peces. Para llegar a ella damos una vuelta en camión por toda Fuengirola con nuestro trofeo de Champions League, cantando el himno. Queremos que todo el mundo disfrute con nosotros”.

Junto con los eventos deportivos, también participan en las actividades culturales que organiza el Ayuntamiento. Cada año en mayo, se realiza una Feria de los Pueblos en la que el recinto ferial de Fuengirola se convierte en una pequeña bola del mundo. Y por supuesto, el nombre del Real Madrid nunca falta. Durante la temporada 2009-2010 con la llegada de Cristiano Ronaldo, la Peña Madridista de Fuengirola se adjudicó el país de Portugal y se hizo honores tanto al jugador como su país de origen. Por supuesto, fue un gran éxito. En octubre, durante las Fiestas de Fuengirola, "La caseta" se convierte en un festival de luces y color que no descansa nunca. Las clases de baile que se imparten todos los viernes en la sede de la Peña Madridista de Fuengirola dan sus frutos.